Для начала создаем проект или открываем старый и делаем следующее:
- Project->Options.
- На вкладке Compiler нажать "Release".
- На вкладке Packages снять галку с "Build with runtime packages".
- На вкладке Linker снять галку с "Use dynamic RTL".
Все готово! Теперь нажимаем F9. Компилятор создает EXE файл с необходимыми библиотеками для запуска.
Примечание:
Пункт №2 делать не обязательно, но желательно. Без него EXE файл тоже создастся с нужными библиотеками.