Для начало необходимо подключить дополнительную директиву. Открываем файл Unit1.h и в сомом верху, где прописаны стандартные директивы добавляем следующее:
#include "mmsystem.h"
Теперь на форму помещаем кнопку Button и пишем следующий код:
DWORD fdwSound = SND_ASYNC | SND_FILENAME;
PlaySound("C:\\click.wav", NULL, fdwSound);
Примечание:
В функции PlaySound в кавычках прописываем путь до нужного звукового файла.