Чтобы запретить закрытие программы воспользуйтесь следующим кодом:
HMENU MenuHandle = GetSystemMenu(WindowHandle, false);
if(MenuHandle)
DeleteMenu(MenuHandle, SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND);
Не рекомендуется злоупотреблять не только этим кодом, но и подобными. Антивирусные программные обеспечения могут определять как вредоносный код.